黑马程序员技术交流社区

标题: 【上海校区】机器学习实战(用Scikit-learn和TensorFlow进行机器... [打印本页]

---

作者: 不二晨    时间: 2018-10-10 09:04
标题: 【上海校区】机器学习实战(用Scikit-learn和TensorFlow进行机器...


上一节讲述了真实数据（csv表格数据）训练集的查看与预处理以及Pineline的基本架构。今天接着往下进行实战操作，会用到之前的数据和代码，如果有问题请查看上一节。
三、开始实战

7、选择及训练模型

  首先尝试训练一个线性回归模型（LinearRegression）
from sklearn.linear_model import LinearRegressionlin_reg = LinearRegression()lin_reg.fit(train_housing_prepared, train_housing_labels)

• 1
• 2
• 3
  

  训练完成，然后评估模型，计算训练集中的均方根误差（RMSE）
from sklearn.metrics import mean_squared_errorhousing_predictions = lin_reg.predict(train_housing_prepared)lin_mse = mean_squared_error(train_housing_labels, housing_predictions)lin_rmse = np.sqrt(lin_mse)lin_rmse

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
  

  
  可以看到线性回归模型的训练集均方误差为68626
  再试试看更强大的模型，决策树模型（DecisionTreeRegressor）
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressortree_reg = DecisionTreeRegressor()tree_reg.fit(train_housing_prepared, train_housing_labels)housing_predictions = tree_reg.predict(train_housing_prepared)tree_mse = mean_squared_error(train_housing_labels, housing_predictions)tree_rmse = np.sqrt(tree_mse)tree_rmse

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
  

  
  可以看到决策树回归模型的的训练集均方误差竟然为0。比线性回归模型的的训练集均方误差小太多太多。
  但这是否说明了决策树回归模型比线性回归模型在此问题上好很多，当然不是，训练误差小的模型并不代表为好模型，这是因为模型可能过度地学习了训练集的数据，只是在训练集上的表现好（即过拟合），一旦测试新的数据表现就会很差。
  因此在训练的时候需要将部分的训练数据提取出来作为验证集，验证该模型是否对此问题适用。其中比较常用的就是交叉验证法。


交叉验证法
  交叉验证的基本思想是将训练数据集分为k份，每次用k-1份训练模型，用剩余的1份作为验证集。按顺序训练k次后，计算k次的平均误差来评价模型（改变参数后即为另一个模型）的好坏。（具体做法可以看百度百科）
      
  在Scikit-Learn中交叉验证对应的类为cross_val_score，下面是线性回归模型与决策树回归模型的交叉验证实例：
from sklearn.model_selection import cross_val_scoretree_scores = cross_val_score(tree_reg, train_housing_prepared, train_housing_labels,scoring="neg_mean_squared_error", cv=10)lin_scores = cross_val_score(lin_reg, train_housing_prepared, train_housing_labels,scoring="neg_mean_squared_error", cv=10)tree_rmse_scores = np.sqrt(-tree_scores)lin_rmse_scores = np.sqrt(-lin_scores)def display_scores(scores):    print("Scores:", scores)    print("Mean:", scores.mean())    print("Standard deviation:", scores.std())display_scores(tree_rmse_scores)display_scores(lin_rmse_scores)

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
  

  其中参数scoring为选择一个指标，代码中选的为均方误差；参数cv是交叉验证划分的个数，这里划为为10份。
  需要注意：这里经过交叉验证求均方误差的结果为负值，所以后面求平方根前需要加负号。
  
  可以看到决策树回归模型的交叉验证平均误差为71163，而线性回归模型的交叉验证平均误差为69051，这说明决策树回归模型明显是过拟合，实际上比线性回归模型要差一些。
  除了这两个简单的模型以外，还应该试验不同的模型（如随机森林，不同核的SVM，神经网络等），最终选择2-5个候选的模型。（也可以写到同一个文件下，方便以后直接调用）
保存模型
  最后介绍一下如何保存模型到本地（硬盘）与重新加载本地模型，可以使用Pickle库，也可以使用scikit-learn中的joblib库，具体代码如下：
from sklearn.externals import joblibjoblib.dump(my_model, "my_model.pkl") #保存模型# and later...my_model_loaded = joblib.load("my_model.pkl") #加载模型

• 1
• 2
• 3
• 4
  

8、模型调参
  现在已经有一些候选的模型，你需要对模型的参数进行微调，使模型表现的更好。下面介绍几种调参方法
网格搜索（Grid Search）
  scikit-learn中提供函数GridSearchCV用于网格搜索调参，网格搜索就是通过自己对模型需要调整的几个参数设定一些可行值，然后Grid Search会排列组合这些参数值，每一种情况都去训练一个模型，经过交叉验证今后输出结果。下面为随机森林回归模型（RandomForestRegression）的一个Grid Search的例子。
from sklearn.model_selection import GridSearchCVparam_grid = [{'n_estimators': [3, 10, 30], 'max_features': [2, 4, 6, 8]},{'bootstrap': [False], 'n_estimators': [3, 10], 'max_features': [2, 3, 4]},]forest_reg = RandomForestRegressor()grid_search = GridSearchCV(forest_reg, param_grid, cv=5,scoring='neg_mean_squared_error')grid_search.fit(train_housing_prepared, train_housing_labels)

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
  

  例子中首先调第一行的参数为n_estimators和max_features，即有3*4=12种组合，然后再调第二行的参数，即2*3=6种组合，具体参数的代表的意思以后再讲述。总共组合数为12+6=18种组合。每种交叉验证5次，即18*5=90次模型计算，虽然运算量比较大，但运行完后能得到较好的参数。
  输出最好的参数
grid_search.best_params_

• 1
  

  
  可以看到最好参数中30是选定参数的边缘，所以可以再选更大的数试验，可能会得到更好的模型，还可以在6附近选定参数，也可能会得到更好的模型。
  输出最好参数的模型
grid_search.best_params_

• 1
  

  
  也可以看看每一个组合分别的交叉验证的结果
cvres = grid_search.cv_results_... for mean_score, params in zip(cvres["mean_test_score"], cvres["params"]):... print(np.sqrt(-mean_score), params)

• 1
• 2
• 3
  

  
随机搜索（Randomized Search）
  由于上面的网格搜索搜索空间太大，而机器计算能力不足，则可以通过给参数设定一定的范围，在范围内使用随机搜索选择参数，随机搜索的好处是能在更大的范围内进行搜索，并且可以通过设定迭代次数n_iter，根据机器的计算能力来确定参数组合的个数，是下面给出一个随机搜索的例子。
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCVparam_ran={'n_estimators':range(30,50),'max_features': range(3,8)}forest_reg = RandomForestRegressor()random_search = RandomizedSearchCV(forest_reg,param_ran,cv=5,scoring='neg_mean_squared_error',n_iter=10)random_search.fit(train_housing_prepared, train_housing_labels)

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
  

分析最好的模型每个特征的重要性
  假设现在调参以后得到最好的参数模型，然后可以查看每个特征对预测结果的贡献程度，根据贡献程度，可以删减减少一些不必要的特征。
feature_importances = grid_search.best_estimator_.feature_importances_extra_attribs = ["rooms_per_hhold", "pop_per_hhold", "bedrooms_per_room"]cat_one_hot_attribs = list(encoder.classes_)attributes = num_attribs + extra_attribs + cat_one_hot_attribssorted(zip(feature_importances, attributes), reverse=True)

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
  

          
  可以看到ocean_proximity中的4个特征中只有一个特征是有用的，其他3个几乎没有用，所以可以考虑去除其他3个特征。
在测试集中评估
  经过努力终于得到了最终的模型，现在就差在测试集上验证这个模型的泛化能力以及准确性。测试集中的操作和训练集中的操作基本相同，唯一不同的是不需要fit()，只需要transform()就可以了，这是因为测试集不是用来训练模型，所以不用fit()，所以将fit_transform()改为transform()。
final_model = grid_search.best_estimator_X_test = strat_test_set.drop("median_house_value", axis=1)y_test = strat_test_set["median_house_value"].copy()X_test_prepared = full_pipeline.transform(X_test)final_predictions = final_model.predict(X_test_prepared)final_mse = mean_squared_error(y_test, final_predictions)final_rmse = np.sqrt(final_mse)

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
  

  
  可以发现，结果和交叉验证以后的结果比较相似，说明经过交叉验证后，在新的数据集上也能达到类似的效果。
  需要注意：在测试集中补缺失值，标准化等用到的值都是训练集上的中值，平均值等，而不是测试集上的。因为必须把数据放缩到同一尺度。
  最后还可以分析这个模型学习到了什么，没做到什么，作出了什么假设，有什么局限性，得到了什么结论（比如median income是最影响结果的）
【转载】作者： 链接：https://blog.csdn.net/fjl_csdn/a ... 437?utm_source=copy

---

作者: 不二晨    时间: 2018-10-10 11:39
奈斯

---

作者: 魔都黑马少年梦    时间: 2018-11-1 16:32

---

欢迎光临 黑马程序员技术交流社区 (http://bbs.itheima.com/)

黑马程序员IT技术论坛 X3.2