map集合存储的是键值对，而set存储的是对象引用，为什么从map中取出数据要先将map集合转换成set集合那么这是怎么转的，其内在机制是什么？

首先 Set 集合内部 其实是由 Map集合来实现的，所以它们之间有一些关系的。
把Map 转换成 Set 有两种 输出方式
1，把 Map 集合中的主键 放入 Set 集合中，在遍历 Set 集合中的主键，在通过主键去获取其值
2，直接把把Map 集合中的一对映射值放入 Set 集合中，通过 entrySet()

“为什么从map中取出数据要先将map集合转换成set集合”，你这么说我认为不合理！
他只是map集合遍历的其中一种形式。不一定要先将map集合转成set集合！

可以使用增强for循环遍历Map集合的键集和值集，也可以使用普通for循环或者迭代器Iterator来遍历。都看个人习惯

我在这想追加个问题，就是这么多方法中那个方法它的效率最高呢？，

HashSet的实现其实非常简单，它只是封装了一个HashMap对象来存储所有的集合元素。所有放入HashSet中集合元素实际上由HashMap的key来保存。而HashMap的value则存储了一个PRESENT，它是一个静态的Object对象。

如果楼主想要比较体系的深入了解这部分机制，可以看以下书的相关章节：
《疯狂Java程序员的基本修养》第3章 常见Java集合的实现细节

map集合，对象以键值对的形式存放在集合中，并且键它是不允许重复的。常用的实现是HashMap和TreeMap,HashMap能够快速的查询到一个键，而TreeMap则是对键按序存放的。
map中的keyset()返回此映射中包含的键的 Set 视图，entryset()返回此映射中包含的映射关系的 Set 视图。
例如：
public void test3() {
Map map = new HashMap();

map.put("a", "aaa");
map.put("b", "bbb");
map.put("c", "ccc");

// 先取 key 再取 value
Set keys = map.keySet();
Iterator keyIterator = keys.iterator();
while(keyIterator.hasNext()) {
  String key = (String) keyIterator.next();
  String value = (String) map.get(key);
  System.out.println(key + "=" + value);
}
System.out.println("----------------------------");
// 取出所有 键值映射关系
Set entrys = map.entrySet();
Iterator entryIterator = entrys.iterator();
while(entryIterator.hasNext()) {
  Entry entry = (Entry) entryIterator.next();
  System.out.println(entry.getKey() + "=" + entry.getValue());
}
  System.out.println("------------------------");
// 增强for循环
for(Object obj : map.entrySet()) {
  Entry entry = (Entry) obj;
  System.out.println(entry.getKey() + "=" + entry.getValue());
}
}
注意： 迭代集合的同时不能对集合进行增删操作java.util.ConcurrentModificationException
在迭代集合的同时需要对集合进行增删元素，一定要调用迭代器的方法
list接口是对collection的扩充，它允许存放相同的元素。常用的有2种实现类，ArrayList和LinkedList。ArraryList是一种以数组形式存放元素的集合，更适合于做查询，而LinkedList内部实现链表，适合做增删元素操作。
set接口同样是对collection的扩充，它不允许存放相同的元素。常用类HashSet和TreeSet.HashSet主要能够快速定位到一个元素，需要用到HashCode()方法，而TreeSet类中可以实现对元素的排序。

从map集合取数据不一定非要转换成set集合，只有在需要把map集合中的数据全部取出时才需要转成set集合；如果仅仅是取一个特定的值是没有必要转换成set集合的，使用get(Object key)即可；
内部机制：（以把key转换为set集合为例）
在Map.keySet()方法里或者map成员位置上有个set集合，在调用keySet（）方法的时候，此方法会把map里的所有key都添加进set集合里，然后返回给方法调用处。