匿名内部类是不是一定要定义在外部类的方法中？

不是这样的，使用内部类时如果覆盖了类中原有的方法是一般有两种:
1.原来的方法不能满足要求，需要重写。
2.原来的方法为抽象方法，但需要创建实例对象，所以需要覆盖。
否则的话没必要覆盖的。
就拿GUI中关闭窗口的例子说明吧：
        frame.addWindowListener(new WindowAdapter(){
                public void  windowClosing(WindowEvent e)
                {
                        System.exit(0);
                }
        });

这里的java.awt.event.WindowAdapter类中的windowClosing方法因为需要而重写了，但是还有好多方法并没有重写。

不是，匿名内部类是可以定义在成员位置和局部位置
1、成员位置就是和成员方法，成员变量是同一级别的。
2、局部位置，就是方法体内，方法体内的变量都叫局部变量，所以当方法执行完成后，匿名内部类也就结束了。