Console.WriteLine("请输入你想说的一句话");
            string say = Console.ReadLine();
            string[] words = { "TMD","NND","SB"};//定义禁用词汇数组
            int i;           
            for (i = 0; i < words.Length; i++)
            {
                if (say.Contains(words[i])) //检查say中是否包含禁用词汇
                {
                    say = say.Replace(words[i], "***");                  
                }

            }
            Console.WriteLine("输入数据是：{0}", say);

能让检查不区分大小写吗  像s1.Equals(s2, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)，两个字符串进行比较不区分大小写的比较。  

Console.WriteLine("请输入你想说的一句话");
            string say = Console.ReadLine();
            string[] words = { "TMD","NND","SB"};//定义禁用词汇数组
            int i;           
            for (i = 0; i < words.Length; i++)
            {
                if (say.Toupper().Contains(words[i])) //检查say中是否包含禁用词汇
                {
                    say = say.ToUpper().Replace(words[i], "***");                  
                }

            }
            Console.WriteLine("输入数据是：{0}", say);


表示这样可以不区分输入数据的大小写，可输出的就不一定是原数据了，抛砖引玉，期待好办法

或者是都变为小写的也行。
say.ToLower